1樓：匿名使用者
1．協定**與市場**。協定**與市場**是影響期權**的最主要因素。這兩種**的關係不僅決定了期權有無內在價值及內在價值的大小。
而且還決定了有無時間價值和時間價值的大小。一般而言，協定**與市場**間的差距越大，時間價值越小；反之，則時間價值越大。這是因為時間價值是市場參與者因預期基礎資產市場**變動引起其內在價值變動而願意付出的代價。
當一種期權處於極度實值或極度虛值時，市場**變動的空間已很小。只有在協定**與市場**非常接近或為平價期權時，市場**的變動才有可能增加期權的內在價值，從而使時間價值隨之增大。
2．權利期間。權利期間是指期權剩餘的有效時間，即期權成交日至期權到期日的時間。在其他條件不變的情況下，期權期間越長，期權**越高；反之，期權**越低。
這主要是因為權利期間越長，期權的時間價值越大；隨著權利期間縮短，時間價值也逐漸減少；在期權的到期日，權利期間為零，時間價值也為零。通常權利期間與時間價值存在同方向但非線性的影響。
3．利率。利率，尤其是短期利率的變動會影響期權的**。利率變動對期權**的影響是複雜的：
一方面，利率變化會引起期權基礎資產的市場**變化，從而引起期權內在價值的變化；另一方面，利率變化會使期權**的機會成本變化；同時，利率變化還會引起對期權交易的供求關係變化，因而從不同角度對期權**產生影響。例如，利率提高，期權基礎資產如**、債券的市場**將下降，從而使看漲期權的內在價值下降，看跌期權的內在價值提高；利率提高，又會使期權**的機會成本提高，有可能使資金從期權市場流向**已下降的**、債券等現貨市場，減少對期權交易的需求，進而又會使期權**下降。總之，利率對期權**的影響是複雜的，應根據具體情況作具體分析。
4．基礎資產**的波動性。通常，基礎資產**的波動性越大，期權**越高；波動性越小，期權**越低。這是因為，基礎資產**波動性越大．則在期權到期時，基礎資產市場**漲至協定**之上或跌至協定**之下的可能性越大，因此，期權的時間價值，乃至期權**，都將隨基礎資產**波動的增大而提高，隨基礎資產**波動的縮小而降低。
5．基礎資產的收益。基礎資產的收益將影響基礎資產的**。在協定**一定時，基礎資產的**又必然影響期權的內在價值，從而影響期權的**。
由於基礎資產分紅付息等將使基礎資產的**下降，而協定**並不進行相應調整，因此，在期權有效期內，基礎資產產生收益將使看漲期權**下降，使看跌期權**上升。
希望採納
2樓：求知者艾菲
期權費是買方給賣方的權利金，執行**是雙方協定的標的物的**。
3樓：**老兵
1期權費是期權合約購買者為行使某一期權而出的交易資金.
2執行**市值期權到期時，**合約的現貨市場的**。
3期權費是行使執行**的前提和基礎。只有服了期權費才有權利去行使執行**。但是並不一定去執行**，只有當取貨合約的到期時的現貨合約對購買期權者有力才回去執行。
期權費和執行**有什麼區別
4樓：更上百層樓
期權費和執行**有3點不同：
一、兩者的實質不同：
1、期權費的實質：指期權合約買方為取得內期權合約所賦予容的某種金融資產或商品的買賣選擇權而付給期權合約賣方的費用。
2、執行**的實質：指期權交易雙方商定在規定未來某時期內執行買權和賣權合同的**。
二、兩者的規定不同：
1、期權費的規定：一般，簽訂的期權合約的平均期權費為合約交易的金融資產或商品**的10% 左右。
2、執行**的規定：執行**確定後，在期權合約規定的期限內，無論**怎樣波動，只要期權的買方要求執行該期權，期權的賣方就必須以此**履行義務。
三、兩者的性質不同：
1、期權費的性質：期權費通常在交易後兩個營業日交付，它代表了買方最大的損失額，從而也代表了賣方最大的利潤額。
2、執行**的性質：對於外匯期權來說，執行**就是外匯期權的買方行使權利時事先規定的匯率。
5樓：黑豆豆
這完全是兩個概抄念。
期權費是你作為買方時，**一張看漲或看跌期權，需要支付一定的成本。然後你才有**或賣出標的資產的權利。
也就是說，為了得到這個權利，你需要付出期權費。
執行**是指你已經花了期權費得到一份期權了，然後你想行使這份期權代表的權利，則是以執行****或賣出標的資產。
你花了1元錢**一張kfc的優惠券，上面寫著a**的**是30元，有效期是10.1之前。
那麼:①1元錢便是期權費，為獲得這張優惠券而付出的成本
②30元便是執行**。你到kfc店拿出這張優惠券（即行權），店家就必須得30元賣給你a**。假設現在店面價是35元，那你等於就是便宜了5元錢獲得這份**，不算你的交易成本（即1元期權費）。
這裡的kfc券等同於一份看漲期權了。
對於**期權，你行使權利就代表你可以以執行****或賣出**合約，即建立多倉或空倉，執行**即是你的建倉成本。
6樓：**老兵
1期權費來是期權合約購買者為行自使某一期權而出的交bai易資金.
2執行**du市值期zhi
權到期時，期dao貨合約的現貨市場的**。
3期權費是行使執行**的前提和基礎。只有服了期權費才有權利去行使執行**。但是並不一定去執行**，只有當取貨合約的到期時的現貨合約對購買期權者有力才回去執行。
7樓：端禧危蔚
期權費是買方給賣方的權利金，執行**是雙方協定的標的物的**。
8樓：匿名使用者
期權費「期權費」亦稱「期權保險費」，英文名稱「option fee」。期權費是指期權合
期權**和期權價值有區別嗎
9樓：從此愛健身
區別如下：
（1）含義不同
期權**亦稱期權費、期權的買賣**、期權的銷售**。通常作為期權的保險金，由期權的購買人將其支付給期權簽發人，從而取得期權簽發人讓渡的期權。
俗話說，「一分錢，一分貨。」美式期權比歐式期權有「提前行使權利」的優勢，所以投資者也多付近1.5%的期權費。在價內的期權比在價外的期權要貴，因為概率在發生作用。
當投資者買進期權時，實際上他們是在買一定時間內希望會發生作用的概率。買權反映**上動的概率，賣權反映**下動的概率。
（2）計算方法不同
期權的價值指的是期權本身的內在價值隨時間的推移或逐步削減且期權**圍繞著期權價值上下波動。期權價值=內含價值+時間價值。
期權**等於期權的內在價值加上時間價值。期權的內在價值是指多方行使期權時可以獲得的收益的現值。期權的時間價值還受期權內在價值的影響。
實值期權權利金=內涵價值 + 時間價值；平值期權權利金=時間價值;虛值期權權利金=時間價值。
簡單的說，**是看得見的，而價值是看不見的。**可以直接定，價值卻只能代表期權合約中的一種潛力值。
擴充套件資料
期權價值的影響因素：
（1）標的資產市場**在其他條件一定的情形下，看漲期權的價值隨著標的資產市場**的上升而上升;看跌期權的價值隨著標的資產市場**的上升而下降。
（2）執行**在其他條件一定的情形下，看漲期權的執行**越高，期權的價值越小;看跌期權的執行**越高，期權的價值越大。
（3）到期期限對於美式期權而言，無論是看跌期權還是看漲期權，在其他條件一定的情形下，到期時間越長，期權的到期日價值就越高。但注意該結論對於歐式期權而言未必成立。
一是期限較長的期權並不會比期限較短的期權增加執行的機會；二是期限較長的**期權，可能會由於標的**派發現金股利，形成價值扣減。
（4）標的資產**波動率標的資產**波動率越大，期權價值越大。對於購入看漲期權的投資者來說，標的資產**上升可以獲利，標的資產**下降最大損失以期權費為限，兩者不會抵消。
因此，標的資產**波動率越大，期權價值越大；對於購入看跌期權的投資者來說，標的資產**下降可以獲利，標的資產**上升最大損失以期權費為限，兩者不會抵消，因此，標的資產**波動率越大，期權價值越大。
（5）無風險利率如果考慮貨幣的時間價值，則投資者購買看漲期權未來履約**的現值隨利率的提高而降低，即投資成本的現值降低，此時在未來時期內按固定履行**購買**的成本降低，看漲期權的價值增大。
因此，看漲期權的價值與利率正相關變動;而投資者購買看跌期權未來履約**的現值隨利率的提高而降低，此時在未來時期內按固定履行**銷售**的現值收入越小，看跌期權的價值就越小，因此，看跌期權的價值與利率負相關變動。
（6）預期股利在除息日後，現金股利的發放引起****降低，看漲期權的價值降低，而看跌期權的價值上升。因此，看漲期權的價值與期權有效期內預計發放的股利成負相關變動，而看跌期權的價值與期權有效期內預計發放的股利成正相關變動。
10樓：匿名使用者
當然有區別了。
期權價值=內含價值+時間價值
期權的內涵價值，指的是期權**中反映期權敲定**與現行****之間的關係的那部分價值。就多頭期權而言，其內涵價值是該現行****高出期權敲定**的那部分價值。如果****低於或等於敲定**，這時期權的內涵價值就為零，但不可能為負值；就空頭期權而言，其內涵價值是該現行****低於期權的敲定**的那部分值。
如果****高於或等於敲定**，這時，期權的內涵價值為零。空頭期權的內涵價值同樣不能為負值。
期權的時間價值，舉個例子，一筆多頭期權的期權**為9，敲定**為75，當時的****為78，那麼，該筆期權的內涵價值為3，即78—75，而時間價值為6，即9—3。期權的時間價值既反映了期權交易期內的時間風險，也反映了市場**變動程度的風險。在期權的有效期內，期權的時間價值的變化是一個從大到小、從有到無的過程．一般而言，期權的時間價值與期權有效期的時間長短成正比。
但是期權的**僅僅是指期權的執行**。
總的來說，期權**和期權價值的關係，在其他條件一定的情形下，看漲期權的價值隨著標的資產市場**的上升而上升;看跌期權的價值隨著標的資產市場**的上升而下降。
11樓：匿名使用者
期權**等於內在價值➕時間價值，可以這樣理解，**的**也是圍繞其價值波動的，並不是等於其價值，期權到期日時間價值會歸0，**會迴歸其內在價值，沒有內在價值的就歸0了。
期權費和執行價格有什麼區別，為什麼當看漲期權的執行價格與期貨合約的交割價格相等時，期權持有者獲得的頭寸將高於期貨合約中多頭方？
期權費和執行 有3點不同 一 兩者的實質不同 1 期權費的實質 指期權合約買方為取得內期權合約所賦予容的某種金融資產或商品的買賣選擇權而付給期權合約賣方的費用。2 執行 的實質 指期權交易雙方商定在規定未來某時期內執行買權和賣權合同的 二 兩者的規定不同 1 期權費的規定 一般，簽訂的期權合約的平均...
賣出認購期權跟買入認沽期權有什麼區別
期權是一種合約，認bai購期權和 du認沽期權是期權的不同形式zhi，以交易方dao式來講，可內以買進認購期權或者認沽期權，容也可以賣出認購期權或者認沽期權。要成交一個期權合約，就必須有一個買方，有一個賣方。如果雙方買賣的是認購期權，那麼期權的買方在付出一定數額權利金之後，有一個 在約定的時間內或者...
雙重期權和期權有何具體區別
按照期權相關合約的買進和賣出性質劃分，期權可以劃分為看漲期權 看跌期權和雙向期權。1 看漲期權。指期權 方按照一定的 在規定的期限內享有向期權賣方購入某種商品或 合約的權利，但不負擔必須買進的義務。看漲期權又稱 多頭期權 延買權 買權 投資者一般看好 上升時購入看漲期權，而賣出者預期 會 2 看跌期...