1樓：獅駝嶺歌者
(1)看漲期權定價公式：c=sn(d1)-kexp[-r(t-t)]nd(d2)
d1=[ln(s/k)+(r+sigma^2/2)*(t-t)]/(sigma*sqrt(t-t))
d2=d1-sigma*sqrt(t-t)
根據題意，s=30，k=29，r=5%,sigma=25%,t-t=4/12=0.3333
d1=[ln(30/29)+(0.05+0.0625/2)*0.3333]/(0.25*sqrt(0.3333))=0.4225
d2=d1-0.25*sqrt(0.3333)=0.2782
n(d1)=0.6637,n(d2)=0.6096
看漲期權的**c=30*0.6637-29*0.9835*0.6096=2.5251
(2)看跌期權的定價公式：p=kexp[-r(t-t)][1-nd(d2)]-s*[1-n(d1)]
看跌期權的**p=29*0.9835*0.3904-30*0.3363=1.0467
(3)看漲看跌期權平價關係
c-p=s-kexp[-r(t-t)]
左邊=2.5251-1.0467=1.4784，右邊=30-29*0.9835=1.4784
驗證表明，平價關係成立。
2樓：匿名使用者
想回答，但是馬上考試，明後天來回答。
急求！歐式看漲期權的套利問題
看漲期權** 題目求解
3樓：歸海沉夢
1. 首先這題目本身是有問題的 38/40<1+risk free rate<42/40 (不惜滿足這個條件 不然不能求 risk neutral probability), 鑑於題目本身的問題回,我就假
答設那個 risk neutral probability=0.5c= 0.5*3+0.
5*0/1.08^1/12=1.492 p-c parity formula:
c=p+s-bondc.p 你可以用bs model裡的公式表示 因為有很多希臘字母 我這裡不會打
3.不會 , 推薦你看 john hull的 option future and other derivatives的10-12章, 可以使你對整個期權定價有全面的瞭解
4樓：
1.用一階二叉樹法求du
**約為1.68942
42x-3=38x x=0.75 experience（-0.08*1/12）=0.993356
f=30-38*0.75*0.993356 =1.689422.b-s公式的zhi推dao導證明 根據平價公式的兩邊設定組合，再回根據無套利原則證明
3.x1+x2=(μ答1+μ2,（（σ1）平方+（σ2）平方+2*σ1*σ2*ρ）的開方)
5樓：匿名使用者
你要是想吃就自己去打個雞蛋吧3647
一道關於看漲期權的計算題
6樓：虢桀爾源
(1)看漲期權定價公式：c=sn(d1)-kexp[-r(t-t)]nd(d2)
d1=[ln(s/k)+(r+sigma^2/2)*(t-t)]/(sigma*sqrt(t-t))
d2=d1-sigma*sqrt(t-t)
根據題意，s=30，k=29，r=5%,sigma=25%,t-t=4/12=0.3333
d1=[ln(30/29)+(0.05+0.0625/2)*0.3333]/(0.25*sqrt(0.3333))=0.4225
d2=d1-0.25*sqrt(0.3333)=0.2782
n(d1)=0.6637,n(d2)=0.6096
看漲期權的**c=30*0.6637-29*0.9835*0.6096=2.5251
(2)看跌期權的定價公式：p=kexp[-r(t-t)][1-nd(d2)]-s*[1-n(d1)]
看跌期權的**p=29*0.9835*0.3904-30*0.3363=1.0467
(3)看漲看跌期權平價關係
c-p=s-kexp[-r(t-t)]
左邊=2.5251-1.0467=1.4784，右邊=30-29*0.9835=1.4784
驗證表明，平價關係成立。
7樓：匿名使用者
1、丙投資人購買看跌期權到期價值=0 丙投資人投資淨損益=0-5.25=-5.25（元）
2、丁投資人空頭看跌期權到期價值=0 丁投資人投資淨損益=0+5.25=5.25（元）
3、丙投資人購買看跌期權到期價值=37-35=2（元）丙投資人投資淨損益=2-5.25=-3.25（元）
4、丁投資人空頭看跌期權到期價值=-2（元）丁投資人投資淨損益=-2+5.25=3.25（元）
希望採納
一道化學計算題
這道題還是有一定難度的，呵呵。希望我能給你說明白。解析 1.首先應該解決好的問題是，加入一定量的硫酸後，mg和al是否全部溶解。解決方法 mg h2so4 mgso4 h2 2al 3h2so4 al2 so4 3 3h2 由兩個方程式我們可以看出 24g mg 消耗 1mol h2so4 而54g...
一道化學計算題
混和氣質量是m 所以當組成是 co xhy時 固體增加量 m 當組成是 co xhycz時 固體增加量 m 實際恰好多出z個o 當組成是 co xhyoz時 固體增加量 m 實際恰好少了z個o 代入本題可知 hcho h2滿足被吸收，多出的氧氣不能夠吸收完全放出質量增加量即為hcho h2 8g 則...
一道化學計算題
可能的方程式有na2co3 2hcl 2nacl h2o co2共收集到4.4 g co2氣體即 0.1molco2由方程式可知道碳酸鈉和二氧化碳的 係數比為1 1 所以反應的碳酸鈉為0.1mol 鹽酸與二氧化碳的係數比為2 1所以反應的鹽酸為0.2mol碳酸鈉的式量為106 所以0.1mol碳酸鈉...