重讀《海龜交易法則》總結
1樓：金色盛典歷史
重新讀了一遍《海龜交易法則》，對一些東西的總結。
書中，第五章裡面介紹了一種方式e比率：
1）為每乙個入市訊號計算指定時間段內的mfe和mae
2）將上述各mfe和mae值分別除以入市時的atr，這是為了搏頌根據波動性做出調整，將不同市場標準化。
3）將上述調整後的mfe和mae值分別求和，然後除以入市訊號的總次數，得出調整後的平均mfe和mae
4）調整後的平均mfe除以調整後的平均mae就是e比率兄銀帶。
書中還舉出了例子，當計算20天突破的，e比率時，剛開始幾天也就是5天以前，其實是沒有優勢，正是因為這個原因，可以利用反趨勢交易策略來賺錢。而當對應週期，例如20天以後，就會超過1了。
哪些指標可以來量化風險，書中給出了下面幾個：
1）最大衰落，也就是最大回撤。
2）最長衰落期。
3）回報標準差：判斷每個月回報率是否差異很大。
3）r平方值：這個指標衡量的是實際投資回報率與平均複合增長率的吻合程度。
我們如何衡量收益，以前只會使用總體收益率，現在知道可以用下面指標進行量化：
1）平均複合增長率。
羨蘆2）滾動平均一年期回報率：這個還不太理解。
3）平均月度回報率：各個月份的回報率平均值。
4）淨值曲線。
5）各個月份的回報分佈圖。
每個策略，我們承擔的風險越高，收益自然越高。這就涉及到乙個風險回報的比率，如果同樣的風險，我們當然希望收益越高越好。
1）夏普比率：夏普比率其實存在缺陷，它是衡量資產波動性，如果正收益波動很大也會造成夏普比值很差，其實我們應該替換為索諾提比值，這個只考慮負收益的波動性。
2）mar比率：等於年均複合回報率除以最大的衰落幅度（也就是最大回撤），其實這個就是我們所說的回報風險比。這個比值越大，策略自然表現越好。
因為書上說了，由於某次股災導致乙個晚上損失了1100萬美元，損失了整個賬戶的65%，這個最大回撤超過了整個歷史最大回撤的2倍。
解讀：也就是說通過頭寸單位規模限制，一方面控制了風險，控制了破產風險；另外一方面，它使積極的市場、強烈的市場早早入市，而那些滯後的市場則被過濾掉了。
書中說了4個相關市場，當都會出現入市時，同一時間只會持有其中兩個市場，也就是前兩個發出訊號的市場的頭寸。
頭寸規模限制幫我們避開了許多賠錢的交易。在最遲發出訊號的市場上，趨勢往往不會延續太久，我們更有可能以虧損收場。
1）市場分散化。
2）系統分散化。
2021-01-04看完《海龜交易法則》獲益匪淺
2樓：拋下思念
首先，我想表達這本書真的非常不錯，讓我茅塞頓開，很多之前迷迷糊糊靠自己的琢磨的東西在裡面清晰明瞭地講出來了。
其次，我還是對於這本書講述的東西持懷疑態度，畢竟有種事後諸葛亮的感覺，我更差敬贊同市場的隨機理論，很多所謂的成功都是後來驗證的，漏鄭而很多使用同樣方法的人，最終失敗，只是沒有被人們所知曉而已。
當然了，作者的成功我並不敢單單以「隨機」來解釋，其過人之處我自然是無法否定的，一如那次桌球比賽。
海龜交易法則講述了簡單的邏輯也可以掙錢的思想，難點在於如何堅定不移地執行，雖然這種投資方法是否適合我們的實際投資值得商榷，但是我想這種思想還是很值得學習的。
看到知乎上「 瀇漃先生 」的，我表示非常贊同，他把我想說的話清晰地表達出來了。
海龜交易法則聽起來很美好，但是個人認為如果你只在a股中使用這種方法，那麼大概率會很慘。第乙個原因：海龜交易法則建立在眾多的投資標的之上，外匯、咖啡、大豆、玉公尺、豬肉等等，這些**的相關性不大，同時投資多個品種，容易抓到乙個趨勢。
但是如果你投資a股的十隻**，一旦市場整體**，很少有**能走出單邊**。第二個原因：a股由於**投資者較多，加之資本市場定位獨特，所以從來就是牛短熊長（未來有望改變）。
牛短熊長的市場去返慶頌做多趨勢，簡直是非常難受，如果入場時間不對，怕是堅持不到牛市的到來。突破前高**，跌到***止損的海龜**法則，不知道已經成了多少大資金、量化模型的狙擊標的。所以導致海龜交易法則看起來非常有效，實操起來一地雞毛。
海龜交易法則誕生於新加坡的海龜農場之中，該法則也如同海龜農場一樣，並不是適合所有地方。
以上就是他的主要觀點了。
我個人覺得海龜交易法則過小地說明了「隨機」的影響，因為任何乙個參與者的決定，都可能因為蝴蝶效應而導致市場的連鎖反應，所以我們單單拿結果來說過程，其參考性較弱，而作者則是強化了這種參考性，不過呢，他說的「我們不從歷史中參考，還能從**參考呢？」這句話也是很發人深省的，因為確實如此，過去是對未來的一種模擬，這種觀點也讓人無法反駁。
不管如何，對於我們這樣的普通人來說，不斷學習，堅定不移地獲取知識，總結教訓，是通往成功的唯一道路。
誰能說下海龜交易法則的基本理論 何如操作
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