1樓：薇薇一笑
在恒指為19700或者20300點的時候 能獲利200點。
首先瞎逗旅賣出2個期權 賺的500點。
在19700點時，看漲期權的空頭不會被執行，看跌期權的空頭被執行，投資者損失3000點（因為別人可以20000賣出磨凳乙個19700的股指）
在20300點時，看漲期權的空頭被執行，投資者損失3000點（因為別人可以20000**乙個20300的股指），看跌空頭不會被執行。
最大盈利是500點 在**不變即20000的時候實現。
這個期權策略叫 頂部跨式組合（top straddle)或著賣出跨式組指啟合(straddle write)
2樓：鈄蕾柴俊暉
a在**看漲期權時候，需要付出的成本是100*美元。
執行**為歐元/美元元。
如果a在**看漲期權之後，歐元/美元的比價》，則a行使期權，以元的****歐元，然後去市場上兌換為美元以獲利。則a在不考慮固定成本譽明的情況下，得到的收益=（代表合約被執行時歐元/美元**)。然後拿這個收益再減去固定成本100美元局隱，就是最後a得到的換算成美元的收益。
如果a在**看漲期權之後，歐元/美元的比價<，則a選擇不行使期權，只損失100美元的固定成本。
當a在**看漲期權之後，歐元/美元的比價=，則a行使與否都一樣。都損失100美元的固定成本。
b的收益為：
如果a選擇不行使期權，則b的收益為100美元慶臘告。如果a選擇行使期權，則b的損失為（a的收益-100)美元。
**期權計算題
3樓：匿名使用者
假設**為x$時候需要催保。當前維持保證金=3000-虧損額3000-(解得 x = 假設**為x當前維繫保證金+1500=3000+盈利額3000+(解得 x=補交x元總保證金 = 昨天保證金+盈利-虧損+補交120*解得 x =36960 7. (= 1160 $
有關於碟式期權的計算題
4樓：帳號已登出
這道題是屬於賣出蝶式套利。
賣1低 買中 賣2高）
最大收益值（淨權利金）=（賣1權利金+賣2權利金）—2*買權利金。
最大風險值=居中執行價—低執行價—最大收益值。
蝶式套利的最大盈利和虧損公式是：
最大虧損=賣出期權收取的權利金之和—**期權支付權利金之和，即期權費收支之和。
最大盈利=/2
一道關於看漲期權的計算題
5樓：虢桀爾源
(1)看漲期權定價公式：c=sn(d1)-kexp[-r(t-t)]nd(d2)
d1=[ln(s/k)+(r+sigma^2/2)*(t-t)]/(sigma*sqrt(t-t))
d2=d1-sigma*sqrt(t-t)
根據題意，s=30，k=29，r=5%,sigma=25%,t-t=4/12=
d1=[ln(30/29)+(
d2=n(d1)=,n(d2)=
看漲期權的**c=30*
2)看跌期權的定價公式：p=kexp[-r(t-t)][1-nd(d2)]-s*[1-n(d1)]
看跌期權的**p=29*
3)看漲看跌期權平價關係。
c-p=s-kexp[-r(t-t)]
左邊=，右邊=30-29*
驗證表明，平價關係成立。
6樓：網友
（1）兩種選擇，行使期權、什麼也不做。
行使期權收益為：（行權時****－30－3）×10000什麼也不做損失為：3×10000＝30000（2）兩種選擇，行使期權、什麼也不做。
行使期權收益為：（30－行權時****－3）×10000什麼也不做損失為：3×10000＝30000
7樓：網友
1、丙投資人購買看跌期權到期價值=0 丙投資人投資淨損益=元）2、丁投資人空頭看跌期權到期價值=0 丁投資人投資淨損益=0+元）3、丙投資人購買看跌期權到期價值=37-35=2（元）丙投資人投資淨損益=元）
4、丁投資人空頭看跌期權到期價值=-2（元）丁投資人投資淨損益=-2+元）
一道外匯期權應用的計算題
8樓：匿名使用者
1.當usd1= jp￥時，**美元看漲期權是平價期權，損失的是期權費30萬元，同時看跌期權的空頭由於匯率**而多頭方不行權從而取得期權費10000000*萬元，共虧損18萬元。2.
當usd1= jp￥時，**的看漲期權不行權，損失期權費10000000*3%=30萬元，同時看跌期權的空頭由於匯率高於執行價102，多頭放棄行權從而獲利期權費10000000*萬元，共損失18萬元。3.當usd1= jp￥ 時，**的看漲期權不行權，損失期權費10000000*3%=30萬元，同時賣出的看跌期權由於匯率低於執行價102，多頭方行權導致的損失(102-97)*10000000-12萬元（期權費）=4988萬元，共損失5081萬元。
外匯期權交易計算題~歐式期權~匯率~！！！急急急！
9樓：松芸亥高麗
首先歐式期權的買方是只能在到期日才可以行權。
當三個月後英鎊兌美元匯價（即期匯率）低於期權合同**（題中的協定**）時，買方有行權的動機，因為行權可以獲得更多的美元。反之亦然。
當￡1=時，我外貿公司行權，1000萬英鎊兌換得咐山到1495萬美元。散或保險費用為1000萬英鎊*美元=萬美元，佣金為1000萬英鎊*萬英鎊=萬美元。所以，一共得到1400
萬美元）。當￡1=時，不行權，此時，以即期匯率衡掘中計價，1000萬英鎊兌換得到1600萬美元。保險費用為1000萬英鎊*美元=萬美元，佣金為1000萬英鎊*萬英鎊=8萬美元。所以，一共得到1600
萬美元）。今天才上線，不好意思，得遲了，希望還可以對你有所幫助~
關於歐式看漲期權的一道計算題。求解
1 看漲期權定價公式 c sn d1 kexp r t t nd d2 d1 ln s k r sigma 2 2 t t sigma sqrt t t d2 d1 sigma sqrt t t 根據題意，s 30，k 29，r 5 sigma 25 t t 4 12 0.3333 d1 ln 30...
期貨套期保值計算題關於股指期貨套期保值的計算題
套期保值是指企業為來對衝未來可能面臨的風險應用遠期和 合約進行套期保值交易 為了在貨幣折算或兌換過程中保障收益鎖定成本，通過外匯衍生交易規避匯率變動風險的做法叫套期保值。空頭套期保值是指企業在將來某一特定時間購買資產,可以通過持有 合約的空頭對衝風險 多頭套期保值是指企業在將來某一特定時間購買資產,...
計算題簡便計算，計算題簡便計算
0.68 24 0.67 24 0.68 0.67 24 0.01 24 0.24 2009 20102010 2010 20092009 2009 20102010 20092009 20092009 2009 10001 20092009 20092009 2 40184018 分別是0.24和...