1樓：匿名使用者
遠期匯率:1美元=(1.3745+0.0036)-(1.3782+0.0046)=1.3781/1.3828
即期將美元兌換成馬克(1.3745),投放馬克市場一年,同時簽訂賣出遠期馬克投資收回本利,到期時,馬克投資本利收回,執行遠期合同賣出兌換成美元,減去美元投資機會成本,即為收益:
1000000*1.3745*(1+10%)/1.3828-1000000*(1+8%)=13397.45
收益率:13397.45/1000000=1.3397%
2樓：匿名使用者
第一步：按照即期匯率將美元換成馬克，即100萬美元*1.3745=1374500馬克;
第二步：將馬克存入德國一家銀行為期一年本息和為1374500*（1+10%）=15111950馬克;
第三步：按照一年後美元升水匯率1美元=1.3745+0.
0036/1.3782+0.0046德國馬克=1.
3781/1.3828德國馬克計算，15111950/1.3828=1093397.
4544美元;
第四步：100萬美元按照8%利率一年後的本息和為：1000000*（1+8%）=1080000美元;
第五步：1093397.4544-1080000=13397.4544美元;
第六步：13397.4544/1000000*100%=1.3397%.
一道外匯期權應用的計算題
3樓：匿名使用者
1.當usd1= jp￥106.00時，**美元看漲期權是平價期權，損失的是期權費30萬元，同時看跌期權的空頭由於匯率**而多頭方不行權從而取得期權費10000000*1.
2%=12萬元，共虧損18萬元。2.當usd1= jp￥104.
00時，**的看漲期權不行權，損失期權費10000000*3%=30萬元，同時看跌期權的空頭由於匯率高於執行價102，多頭放棄行權從而獲利期權費10000000*1.2%=12萬元，共損失18萬元。3.
當usd1= jp￥97.00 時，**的看漲期權不行權，損失期權費10000000*3%=30萬元，同時賣出的看跌期權由於匯率低於執行價102，多頭方行權導致的損失(102-97)*10000000-12萬元（期權費）=4988萬元，共損失5081萬元。
外匯買賣差價的原因 10
4樓：匿名使用者
國際外匯市場價差已經很小，在很短時間內會有完全一致的情形，你可以參看**的情形。賣**一般會略微高於買**。而國內市場價差較國外大些。
5樓：匿名使用者
外匯買賣有差價，是受到外匯市場上供求關係的影響。還有就是受本國幣值的影響。在直接標價法中，如果本幣升值，外匯則下降。
反之，本幣貶值，外匯升高。還有人們的心理預期影響外匯的供求，各國的通貨膨脹率的高低也決定外匯買賣的高低，所以外匯買賣就產生了差價。
6樓：鮮d薔稇
具體賺差價的原因，外匯天眼上面應該是可以完全瞭解到的，畢竟他收入的這種交易所的資訊也比較多，這個差價的問題應該能夠查到很多。外匯天眼免費幫助使用者**和追回 很多使用者都成功追回了
急 一道關於外匯套利的金融題,必須用英語作答的
一般套bai利的利率應該du採用銀行的貸款zhi利率 的理論 dao應該是 100萬 1 美元利率 回 0.6259 實際 為 答100萬 0.6342 兩價相比之差 就是套利的空間 當然還需要計算相應的手續費 和 市場衝擊成本 1usd 0.6259chf 1chf 1 0.6259usd 1 0...
問一道關於虛數的高中題，一道虛數的題
1全部命題p 實係數一元二次方程x ax 2 0兩根都是虛數可以得 2 命題q 存在複數z同時滿足 z 2且 z a 1如何求a滿足什麼條件呢?先畫 z 2,是心為 0,0 半徑2的圓如果滿足 z a z a 1,可以在該園上任意一點為心,畫半徑1的圓 那麼這無數個小圓上任意一點就是滿足條件的a,但...
求解一道關於極限的題,一道求極限題
取x 0 有 分子bai部分du 等於 1 0 0.5 0 1 2 分母部分 等於 0 ln 1 0 0 所以這是一zhi個 2 0型 當然應該等dao於無窮大。專回去查查有沒有抄錯吧屬。樓上的思路是利用分母中 ln 1 x 在 x 0 時 和 x是等價無窮小。但分子部分的處理是錯誤的。分子中根號裡...