1樓：匿名使用者
首先需要考慮美方防範的是什麼風險,歐元漲還是跌.
從題上看,歐元后來漲了,也就
內是說幾個月後容
如果不做套保,美方的成本要提高很多. 然後在3月5日 對6月份 和9月份歐元兌美元合約的買漲=做多.
(1.24700-1.22500) *1 億歐元 =2200000歐元
(1.28860-1.26000)*2億 歐元=5720000歐元2200000+5720000= 7920000歐元簡單說就是少花了792w歐元 規避了後期歐元**帶來的成本提升.
2樓：匿名使用者
樓上兩位回答的很對，copy
我就簡化一下：
第一步：套期保值不一定都是在**市場上盈利的，題目中沒有說明套期保值的方向，但是我們從題目中知道，美國進口商是要支付歐元，如果歐元貶值，那他沒什麼好擔心的，所以他要做的是避免歐元升值帶來的損失，即3月5日在**市場上**對應日期的歐元。
第二步：現在很簡單了，計算一下就行，差值：
6月份的保值盈虧：（1.2470 - 1.
2250）* 1 億9月份的保值盈虧：（1.2886 - 1.
2600）* 2 億相加得：0.0792 億 usd
這就是該進口商總的外匯套期保值盈虧額
** 套期保值 計算題
3樓：張小鑾
套期保值是指企業為來對衝未來可能面臨的風險應用遠期和**合約進行套期保值交易
為了在貨幣折算或兌換過程中保障收益鎖定成本，通過外匯衍生交易規避匯率變動風險的做法叫套期保值。
空頭套期保值是指企業在將來某一特定時間購買資產,可以通過持有**合約的空頭對衝風險
多頭套期保值是指企業在將來某一特定時間購買資產,可以通過持有**合約額多頭衝風險.
案例1如:
在2023年年初一家中國公司得知在當年6月將支付其美國的**商1000000美元.由於6個月後支付美元的成本取決於當時的匯率,中國公司面臨著外匯風險.該公司可以選擇外匯**的多頭策略,即購買6月到期的美元**,鎖定60天后的美元匯率.
基差=計劃進行套期保值資產的現貨**-所使用合約的****
最優套頭比=套期保值期限內保值資產現貨**的變化與套期保值期限內****的變化之間的的相關係數*(套期保值期限內保值資產現貨**的變化的標準差/套期保值期限內****變化的標準差)
案例2如:
某航空公司6個月後購買200萬加侖的航空燃油．在6個月內每加侖航空燃油**變化的標準差為0.043 . 該公司計劃用燃料油**合約來套期保值 , 6個月燃料油****變化的標準差為0.
052 , 6個月航空燃油**變化與燃料油****變化的相關係數為0.8 . 那麼, 最優套頭比 h=0.
8*0.043/0.052=0.
66一張燃料有**合約為42000加侖,公司應購買 0.66*2000000/42000=31張合約.
4樓：風紀社
題中銅冶煉商在7月15日平掉手中100手銅的xx09合約，獲得的收益為（58000-51200）*100=680000元（不考慮交易手續費）
現貨市場上，以24700元**與現貨購買者完成現貨交易，假設交易數量200噸，那麼與三月份想比收入減少（28000-24700）*200=660000元，實際收入為24700*200=4940000元
冶煉商在此次基差套保交易中獲得正收益20000元。
我也是個初學者，應該是這樣的，哪位大俠看到如果有錯，希望及時指出，以免耽誤人家學習！謝謝！
關於股指**套期保值的計算題
5樓：匿名使用者
跌幅bai是指數的跌幅，滬深300指數涵蓋du了300支股zhi票dao，而你的**組合只有少數幾種股
票，走勢不專可能相同，所以就屬需要一個β係數將這兩種組合確定一個關係這個β係數就是一個相關係數，就是你的**組合和指數走勢的相關性就拿這個0.9的β係數來說，指數漲了100點，按0.9算你的**組合就會漲90點
這個β係數是個近似值，不可能百分百準確
6樓：夏道萌
您好：很高copy興為您解答這個問題：
多頭套期保值：交易者先在**市場買進**，以便在將來現貨市場買進時不至於因****而給自己造成經濟損失的一種**交易方式。因此又稱為「多頭保值」或「買空保值」。
空頭套期保值：又稱賣出套期保值，是指交易者先在**市場賣出**，當現貨****時以**市場的盈利來彌補現貨市場的損失，從而達到保值的一種**交易方式。空頭套期保值為了防止現貨**在交割時**的風險而先在**市場賣出與現貨數量相當的合約所進行的交易方式。
持有空頭頭寸，來為交易者將要在現貨市場上賣出的現貨而從進行保值。因此，賣出套期保值又稱為「賣空保值」或「賣期保值」。
外匯**計算題
7樓：匿名使用者
2000*350 = 700000瑞士法郎 ， 700000/125000 = 5.6 套期保值需要合約分數為6份
擔心匯率上升， 所以做**套期保值
現貨 按3月即期匯率chf/usd=0.6309/15 ，支付 700000瑞士法郎需要 700000*0.6315=442050美元
按5月即期匯率 chf/usd=0.6445/50，支付 700000瑞士法郎需要 700000*0.6450=451500美元
5月比3月多支付451500-442050=9450美元
** 3月5日賣出6份瑞士法郎**合約，****chf/usd=0.6450
5月5日平倉，平倉價chf/usd=0.6683
**盈利233點，每個點的合約價值12.5美元，6*12.5*233=17475美元
盈虧 17475-9450=8025美元
8樓：
on my shoulder, it was so war
期貨套期保值計算題關於股指期貨套期保值的計算題
套期保值是指企業為來對衝未來可能面臨的風險應用遠期和 合約進行套期保值交易 為了在貨幣折算或兌換過程中保障收益鎖定成本，通過外匯衍生交易規避匯率變動風險的做法叫套期保值。空頭套期保值是指企業在將來某一特定時間購買資產,可以通過持有 合約的空頭對衝風險 多頭套期保值是指企業在將來某一特定時間購買資產,...
套期保值有什麼目的，什麼是期貨套期保值？目的是什麼？如何操作？
1.套期保值的概念 套期保值是指把 市場當作轉移 風險的場所，利用 合約作為將來在現貨市場上買賣商品 的臨時替代物，對其現在買進準備以後售出商品或對將來需要買進商品的 進行保險的交易活動。套期保值的方法 1.生產者的賣期保值 不論是向市場提供農副產品的農民，還是向市場提供銅 錫 鉛 石油等基礎原材料...
期貨市場套期保值的功能是怎樣實現的
套期保值 hedging 是指以迴避現貨 風險為目的的 交易行為。套期保值的基本形式有兩種，即 保值和賣出保值。兩者是以保值者在 市場上買賣方向來區分的。1 保值。它是指交易者先在 市場 以便將來在現貨市場買進現貨時，不致因 而給自己造成經濟損失的一種套期保值方式。這種用 市場的盈利對衝現貨市場虧損...