1樓：匿名使用者
"賣出期權的損失」
來為什麼是無自限大？
舉個例子:假如你賣出的是一個看漲期權，期權金為10元，而執行價為20元，結果就是你只得到了10元的期權金，而你卻得保證買進期權的人行權的權利，在到期前即使標的**漲到10000000000000000000000元（理論上），對方要行權，你也必須是以20元將標的**賣給行權人，而此時你要以10000000000000000000000元從市場上買進後才有標的**賣出。那麼你的損失就是無限大了。
2樓：小小老漁夫
可不可bai
以這樣理：買進看漲du
期權就是指有到期按zhi執行價買dao
入的權內利；買進看跌期權就容是指有到期按執行價賣出的權利？
可以。還有個問題問什麼賣出期權的損失理論上是無限大地？
買進期權時，要付出權利金，到期如果行權無利可圖（或賠錢），可以放棄行權。
而賣出期權，得到權利金，您得保證買進期權的人行權的權利，無論到期行權您賠多少，都有義務行權。（但如果**對您有利，買進期權的人會放棄行權，您可以賺到權利金。）
3樓：匿名使用者
也可以那麼理解，至於損失，因為他是有有效期的，如果有效期到了而**沒有達到你預期的價位，你就必須在交錢，否則它就是廢紙一張，不值錢了
關於black scholes模型期權定價的一道題目 追加
第一題bai有公式吧，用excel sovler 尤其是第du二問 或金融計zhi 算器算第二題也好dao說，delta,gamma和vega都有自版己的公式，用b s那幾個步驟算出 權n d1 n d1 然後帶入以上的公式。組合投資那個翻譯的應該有些問題，賣一個call,買兩個put。如果call...
期權交易有哪些優點，期權的優勢有哪些？
決定期權 的主要因素有三個，第一，是期權期限的長短 第二是市場即期匯率和期權合同中約定的匯率之間的差別，第三就是匯率預期波動的程度。期權按行使權力的時限可分為兩類 那就是歐式期權和美式期權。歐式期權是指，期權的買方只能在期權到期日前的第二個工作日，才能去行使 是否按約定的匯率買賣某種貨幣的權力 而美...
關於歐式看漲期權的一道計算題。求解
1 看漲期權定價公式 c sn d1 kexp r t t nd d2 d1 ln s k r sigma 2 2 t t sigma sqrt t t d2 d1 sigma sqrt t t 根據題意，s 30，k 29，r 5 sigma 25 t t 4 12 0.3333 d1 ln 30...