1樓：匿名使用者
一般eviews會給你係數的f值和概率值，然後你可以取不同的可信水平下進行檢查是否通過檢查，一般用1，5，10作為檢驗水平
計量經濟學中對設計的模型中的引數如何理解
2樓：天蠍神經俠侶
一是樣本與母體的一致性問題。計量經濟學模型的引數估計，從數學上講，是用從母體中隨機抽取的個體樣本估計母體的引數，那麼要求母體與個體必須是一致的。
例如，估計煤炭企業的生產函式模型，只能用煤炭企業的資料作為樣本，不能用煤炭行業的資料。那麼，截面資料就很難用於一些總量模型的估計。
例如，建立煤炭行業的生產函式模型，就無法得到合適的截面資料。
計量經濟模型包括一個或一個以上的隨機方程式，它簡潔有效地描述、概括某個真實經濟系統的數量特徵，更深刻地揭示出該經濟系統的數量變化規律。是由系統或 方程組成，方程由變數和 係陣列成。其中，系統也是由 方程組成。
計量經濟模型揭示經濟活動中各個因素之間的 定量關係，用隨機性的數學方程加以描述。
廣義地說，一切包括經濟、 數學、統計三者的模型；
狹義地說，僅只用 引數估計和假設檢驗的 數理統計方法研究經驗資料的模型。
3樓：匿名使用者
1秒前 我的回答 1、經濟學理論分析，提出可能存在影響的變數2、建立模型，模型選擇，是線性還是非線性？還是用log？
3、找資料
4、用計量軟體迴歸分析（迴歸方法選擇，ols?還是mle？）5、檢驗結果分析
模型引數就是模型中的x、y，還有殘差。我們要分別討論他們的係數和顯著性。
計量經濟學中簡單線性模型、對數模型、半對數模型的含義 多元線性迴歸迴歸方程的顯著性檢驗（單個係數與聯
4樓：匿名使用者
簡單線性：等式兩邊都不取對數
對數：等式兩邊都取對數
半對數：等式一邊取對數
顯著性檢驗：單個係數t檢驗，聯合顯著性f檢驗
計量經濟學中dw統計量是什麼意思？在n多模型檢驗中，dw統計量的結果反映什麼問題，求簡單明瞭的解釋
5樓：匿名使用者
durbin watson 統計量用來檢驗殘差一階自相關 只能檢驗一階不能檢驗高階自相關
dw = sum (eps_t - eps_)^2 / sum (eps_t)^2 約= 2(1 - r)
r表示相鄰殘差之間的相關係數
如果r = 0 也就是說近似於2的dw值表示殘差不存在相關性
如果r > 0 也就是說接近0的dw值表示正相關
如果r < 0 也就是說接近4的dw值表示負相關
一般dw統計量的表提供d_l和d_u
dw < d_l 正相關
d_l d_u < dw < 4 - d_u 不存在自相關
4 - d_u < dw < 4 - d_l 該檢驗不確定
dw > 4 - d_l 負相關
擴充套件資料：
自相關性產生的原因：
線性迴歸模型中隨機誤差項存在序列相關的原因很多，但主要是經濟變數自身特點、資料特點、變數選擇及模型函式形式選擇引起的。
1.經濟變數慣性的作用引起隨機誤差項自相關
2.經濟行為的滯後性引起隨機誤差項自相關
3.一些隨機因素的干擾或影響引起隨機誤差項自相關
4.模型設定誤差引起隨機誤差項自相關
5.觀測資料處理引起隨機誤差項序列相關
自相關的後果：
線性相關模型的隨機誤差項存在自相關的情況下，用ols（普通最小二乘法）進行引數估計，會造成以下幾個方面的影響。
從高斯-馬爾可夫定理的證明過程中可以看出，只有在同方差和非自相關性的條件下，ols估計才具有最小方差性。當模型存在自相關性時，ols估計仍然是無偏估計，但不再具有有效性。
這與存在異方差性時的情況一樣，說明存在其他的引數估計方法，其估計誤差小於ols估計的誤差；也就是說，對於存在自相關性的模型，應該改用其他方法估計模型中的引數。
1.自相關不影響ols估計量的線性和無偏性，但使之失去有效性
2.自相關的係數估計量將有相當大的方差
3.自相關係數的t檢驗不顯著
4.模型的**功能失效
6樓：匿名使用者
德賓-沃森（durbin-watson）檢驗簡稱d-w檢驗，是目前檢驗自相關性最常用的方法，但它只適用於檢驗一階自相關性。 先通過公式計算出dw值，再根據樣本容量n和解釋變數數目k查分佈表，得到臨界值dl和du，然後判斷是否自相關。 因為dw=2(1-ρ),而自相關係數ρ（利用殘差構造的）的值介於-1和1之間，所以 0≤dw≤4 ，而且判定區間【0, dl ，du，(4-du)，(4-dl), 4】關於2對稱。
0 如果dw統計量表明殘差序列有一階自相關，說明原模型沒有擬合好，應為沒有捕捉到足夠資訊所以導致殘差自相關；或者說明模型中的解釋變數至少不是嚴格外生的。 改善方法：新增解釋變數或者對模型進行準差分。設原模型為yt=beta0+beta1*xt+ut,準差分得到[yt-rouy(t-1)]=[beta0(1-rou)]+[xt-roux(t-1)]+[ut-rouu(t-1)] ,rou就是殘差ut的一階自相關係數，t是下標，我敲的不太好看。 計量經濟學一元線性迴歸模型中的題目 7樓：魔鬼導師 se是standard error，即樣本統計量的標準差 t是t-test，即t檢驗的引數 n是樣本量 （1）因為t=x/（se/根號n），所以可以根據已知數值計算： 第一個括號——t=-261.09/（31.327/根號20）= -37.272 第二個括號——t=16.616=0.2453/（se/根號20），所以se=0.066 （2）係數0.2453：當地區生產總值提高（減少）1元時，進口總額預計將會提高（減少）0.2453元 係數-261.09：當地區生產總值為0時，進口總額預計為-261.09元 （3）用t檢驗進行顯著性檢驗，已知t=16.616，自由度=20-1=19，取95%置信度，t臨界值為3.174 因為16.616＞3.174，故排除斜率係數=0，所以斜率係數是統計顯著的。 應具備的預備知識 1 經濟學 理論 巨集觀經濟學與微觀經濟學 2 概率論與數理統計 基礎 如隨機變數 概率分佈 期望 方差 協方差 點估計 區間估計 假設檢驗 方差分析 正態分佈 t 分佈 f分佈等概念和性質 3 線性代數 基礎 矩陣及運算 線性方程組等 4 經濟統計學 知識 經濟資料的收集 處理和... 計量經濟學模型應用的四個主要方面 1 結構分析是對經濟現象中變數之間相互關係的研究。它研究的是當一個變數或幾個變數發生變化時會對其它變數以至經濟系統產生什麼樣的影響。2 經濟 計量經濟學模型，是從經濟 特別是短期 而發展起來的。50年代與60年代的成功應用。70年代以來人們對計量經濟學模型 功能的置... 計量經濟學自由 度是可以自由變動的變數的個數。附註 自由度 樣本個數 樣本資料受約束條件的個數，即df n k df自由度，n樣本個數，k約束條件個數 計量經濟學是以一定的經濟理論和統計資料為基礎，運用數學 統計學方法與電腦技術，以建立經濟計量模型為主要手段，定量分析研究具有隨機性特性的經濟變數關係...計量經濟學應該怎麼學,怎麼學好計量經濟學？
計量經濟模型有哪些用途，計量經濟學都有哪些模型啊，具體怎樣運用？
計量經濟學中的自由度指什麼，計量經濟學中的自由度怎麼理解