1樓：工商牙牙老師
你好！投資組合的貝塔係數。
計算公式是**a的收益與市場收益的協方差。
市場收益的方差。接下來我仔細介紹一下貝塔係數哦。
一、貝塔係數是統計學上的概念，它所反映的是某一投資物件相對於**的表現情況。其絕對值。
越大，顯示其收益變化幅度相對於**的變化幅度越大；絕對值越小，顯示其變化幅度相對於**越小。如果是負值，則顯示其變化的方向與**的變化方向相反；**漲的時候它跌，**跌的時候它漲。由於投資於投資**是為了取得專家理財的服務，以取得優於被動投資於**的表現情況，這一指標可以作為考察**經理降低投資波動性風險的能廳飢力。
二、在計算貝塔係數時，除了**的表現資料外，還需要有作為反映**表現的指標。根據投資理論，全體市場本身的β係數。
為1，若**投資組合淨值的波動大於全體市場的波動幅度，則β係數大於1。反之，若**投資組合淨值的波動小於全體市場的波動幅度，則β係數就小於1。β係數越大之**，通常是投機性較強的**。
三、貝塔係數衡量**收益相對於業績評價基準收益的總體波動性，是乙個相對指標。β越高，意味著**相對於業績評價基準的波動性越大。β大於1，則**的波動性大於業績評價基準的波動性。
反之亦然。四、一般地說，beta的用途有以下幾個：
1.計算資本成本。
做出投資決策（只有回報率高於資本成本的專案才應投資）；
2.計算資本成本肆伏喊，制定業績考核及激勵標準；
3.計算資本成本，進行資產估值（beta是現金流貼現裂野模型的基礎）；
4.確定單個資產或組合的系統風險，用於資產組合的投資管理，特別是股指**。
或其他金融衍生品。
的避險（或投機）。
希望可以幫助到你！
2樓：隆珍大曼容
投資組合舉物的beta值等於被組合各項資產beta系明答巖數的激御加權平均數。
p=∑(i)(wi)=40%*
組合必要收益率e(rp)=rf+[e(rm)-rf]*βp =3%+（12%-3%）*
**組合的貝塔係數是什麼
3樓：**好物優選
是一項風險指數。
其是指可以反映單項資產收益率。
與市場平均收益率之間變動關係的乙個量化指標，表示單項資產收益率的變動受市場平均收益率變動的影響程度。
另外，貝塔係數也反映**或**組合對市場組合方差的貢獻率，反映**或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性。**或者組合的收益與市場指數收益呈線性相關，貝塔係數為直帆姿線斜率，反映了**或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性。貝塔係數值絕對值。
越大，表明**或組合對市場指數的敏感性越強。
**投資分析方法主要有三種，分別是基本分析、技術分析、演化分態輪絕析，這三種分析方法所依賴的理論基礎、前提假設、研究正規化、應用範圍各不相同，在實際應桐山用中既相互聯絡，又有重要區別。
投資組合的貝塔值計算
4樓：股城網客服
投資組合的貝塔是各**票的貝塔的加權裂型平均，具體地投資組合貝塔=1×20%+20×10%+91×30%+52×40%=。
為了便於理解，試舉例說明。假設上證指數代表整個市場，貝塔值被確定為1。當上證指數向**10%時，某****也**10%，兩者之間漲幅一致，風險也一致，量化該**個別風險的指標——貝塔值也為1。
如果這**票波動幅度為上證指數的兩倍，其貝塔值便為2，當上證指數上公升10%時，該股**應會**20%。若該**貝塔值為，其波動幅度僅為上證指數的1/2，當上證指數上公升10%時，該**只漲5%。
貝塔係數計算公式是什麼？
5樓：生活小達人
βa=cov(ra,rm)/σm。
其中，βa是**a的貝塔係數。
ra為**a的收益率碼笑。
rm為市場收益率，cov(ra,rm)是**a的收益與市場收益的協方差。
m是市場收益的方差。
係數。也稱為貝塔係數，是一種風險指數，用來衡量個別**或****。
相對於整**市的**波動情況。β係數是一種評估**系統性風險的工具，用以度量一種**或乙個投資**組合相對總體市場的波動性，在**、**等投資術語中常見。
β情況：
大於 1 ，則**的波動性大於業績評價基準的波動性。反之亦然。
如果 β 為 1 ，則市場** 10 %，**** 10 %；市場下滑 10 %，**相應下滑 10 %。如果 β 為 , 市場上局慎漲 10 %時，**** 11%, 市場下滑 10 %時，**下滑 11% 。如果 β 為 , 市場** 10 %時，**** 9% ；市場下滑 10 %時，**下滑 9% 。
越大，****波動（σa）相對於總體市場波動（σm）越大；同樣，β越小，也不完全代表σa相對於σm越小。
甚至即使β =0也不能代表**遲臘含無風險，而有可能是****波動與市場**波動無關（ρam= 0），但是可以確定，如果**無風險（σa），β一定為零。
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