1樓：匿名使用者
這個定義是有問題的，應該是把有所有不同剩餘期限的債券的到期收益率放在同一個座標系中，連成一條曲線，成為收益率曲線。
很多時候對於債券的問題就是把到期收益率、持有期收益率、利率之間的關係混淆導致不理解相關債券的理論。債券的票面利率一般對於固息債來說在債券發行時就已經確定下來了，就算是浮息債除了參照某一個基準備浮動利率外一般會有一個固定利差，而這個固定利差一般也是在發行時就已經確定下來的。所謂的到期收益率是指從買進後一直持有至到期，持有期收益率是指從**債券後直到賣出時的持有期間收益率，這是對於並非一直持有至到期的投資者的一個投資期間收益率。
債券的票面利率會影響債券在市場中的**，由於債券具有在不違約的前提下現金流可預期，故此其債券的到期收益率與票面利率成負相關或成反比的。而債券(對於附息債來說)一般是平價發行，債券的票面利率很多時候是反映債券發行時當時市場的利率水平。
2樓：匿名使用者
這個問題您會了嗎？我現在也在糾結這個，覺得書上一直利率和收益率來回使用，不知道是不是一個意思。您要是會了，能幫我一下嗎？想了好久都沒懂。謝謝。
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