計量經濟學的eviews的輸出結果怎麼看

2021-03-04 02:23:34 字數 3688 閱讀 3325

1樓:匿名使用者

不會看結果,就別亂點eviews,有可能你的操作是錯誤的

我經常幫別人做這類的資料分析的

2樓:匿名使用者

一、r2=1-ssr/tss=1-342.5486/(31.4289^2)

二、se=(ssr/(n-k-1))^(-1/2)=(342.5486/7)^(-1/2) 三、調

整的r2=1-(ssr/(n-k-1))/(tss/(n-1)) 其中的ssr就是殘差平方和,tss就是被解釋變數的方差,即sd dependent var的平方,n-10,k=2,然後自己去算吧

eviews輸出結果如何判斷顯著性

3樓:匿名使用者

1、開啟eviews8.0軟體,點選左上角的「new」選項,然後選擇「workfile」。

2、在「workfile create」介面中,選擇「unstructured/undated」選項,然後在「observations」輸入資料行數,然後點選「ok」按鈕。

3、返回主介面後,點選上方的「quick」選項,然後選擇「empty group」。

4、貼上需要進行懷特檢驗的資料。

5、.資料貼上完成後,點選上方的「proc」,然後選擇「make equation」。

6、在新彈出的介面中,依次選擇「view」→「residual diagnostics」→「heteroskedasticity tests」。

7、懷特檢驗結果就出來了。結果分析如下。

4樓:百度使用者

都不需要查表

標準差不用理會

t統計量是檢驗係數顯著性的,一般要大於2;

p值是t統計量對應的概率值,所以t和p兩者是等效的,看p就夠了。p值要求小於給定的顯著性水平,一般是0.05、0.01等,p越接近於0越好;

r方衡量方程擬合優度,r方越大越好,一般地,大於0.8說明方程對樣本點的擬合效果很好,0.5~0.

8之間也可以接受。時間序列的話,r方很容易達到很大,如果是截面資料,r方的要求沒那麼嚴格。但要注意的是r方統計量不是檢驗的統計量,只衡量顯著性;

f是檢驗方程顯著性的統計量,是平均的迴歸平方和與平均剩餘平方和之比,越大越好!

5樓:匿名使用者

補充一下,對於迴歸模型的顯著性檢驗,根據可決係數r-square或者f統計量,這兩個存在著等價的關係,不一定需要r-square非常大,只需要看f統計量的p值就可以了。有時f統計量p值非常小,但是是r-square也不大,比如只有0.2-0.

3,這樣也沒有關係。對於aic和sic準則,這個需要逐步迴歸來看,或者手動刪除新增變數,這兩個越**明變數越合理,模型越好。對於逐步迴歸在eviews6.

0中有,5.0版本中沒有。祝好運

計量經濟學 用eviews軟體進行迴歸分析輸出結果的意思?

6樓:匿名使用者

1、r-squared與adjusted r-squared是方程擬合程度的度量,達到0.7已經可以了;

2、akaike info criterion和schwarz criterion等位資訊量值,用來比較不同的模型,一般值越小越好;

3、durbin-watson stat是檢驗殘差自相關的dw經驗,一般值在2附件比較理想,你可以再查詢具體的dw檢驗表,得到精確的檢驗結果;

4、f-statistic和prob(f-statistic)用來判斷你方程的整體顯著性,由於是一元迴歸,和前面x係數的顯著性檢驗是等價的,在10%的顯著性水平下,可以認為你的方程是整體顯著的。

7樓:七秒鐘

就是gdp與房的關係 列成方程式就是y=-383.3042+6.008856x

後面的是關於方程擬合程度什麼的的一些說明

求大神解釋 計量經濟學 eviews結果輸出表 15

8樓:匿名使用者

1,r-平方和調整後的r平方是衡量該方程的程度,可以達到0.7;

位資訊的措施,赤池資訊準則施瓦茨公司的標準來比較不同的車型,一般該值越小越好;

德賓 - 沃森統計試驗的殘差自相關dw經驗,一般為2附件理想,可以查詢具體的dw檢驗表,得到準確的測試結果;

4,f-統計量的概率(f統計),以確定您的整體方程是顯著的,因為它是一個簡單的迴歸係數顯著性檢驗前面的x相當於10%顯著水平,你的公式是整體顯著。

9樓:匿名使用者

你的問題太多了,知道嗎?

做專業資料統計分析,找我吧

10樓:胡x亂x瞎

你這裡面y是什麼?x,t又是什麼?

計量經濟學中利用eviews得到的迴歸結果的那張表裡的那些數字是什麼意思?

11樓:匿名使用者

variable coefficient std. error t-statistic prob.

變數 係數 標準差 t統計量 p值

一般在5%顯著水平下,選擇 abs(t統計量)>2的 p<0.05的 變數才能留下

r-squared 判決係數 表示變數可以解釋被解釋變數多少的因素 都是小於1的 越大越好

adjusted r-squared 剔除變數個數的解釋變數對被解釋變數的貢獻

s.e. of regression 迴歸的標準差

sum squared resid 殘差平方和

log likelihood 似然值

durbin-watson stat dw統計量 一般在2附近表明模型好

akaike info criterion schwarz criterion 兩個也是判決係數在確定滯後項的時候用 越小越好

f-statistic 做聯合檢驗的f值

prob(f-statistic) 越小越好

12樓:匿名使用者

自己去對。計量經濟學導師給你上課時的課本圖表。

13樓:匿名使用者

就是迴歸係數、r2、aic、sc準則,f檢驗、p值等等

我經常幫別人做這類的資料分析的

計量經濟學題目 給出eviews輸出結果:如圖(補充) 5

14樓:風靜靜的吹

y=33.40455+0.076243x(2)+0.127906x(3)+0.210163x(4)

(f檢驗)h0:β0=β2=β3=β4=0     h1:β0,β2,β3,β4不同時為零。

p值=0.000000<0.05,所以拒絕原假設,則迴歸模型整體顯著。

(t檢驗)h0:β2=0  h1:β2≠0

p值=0.0001<0.05,所以拒絕原假設,β2統計顯著,即自變數x2對因變數y的線性相關關係顯著。

β2,β3,β4,同樣檢驗。

我們也剛好學到這,有錯麻煩指出來哈,一起學習~~

15樓:匿名使用者

y=0.076243x2+0.127906x3+0.210163x4+33.40455

其他的忘了怎麼檢驗了

計量經濟學用Eviews軟體進行迴歸分析輸出結果的意思

1 r squared與adjusted r squared是方程擬合程度的度量,達到0.7已經可以了 2 akaike info criterion和schwarz criterion等位資訊量值,用來比較不同的模型,一般值越小越好 3 durbin watson stat是檢驗殘差自相關的dw經...

計量經濟學應該怎麼學,怎麼學好計量經濟學?

應具備的預備知識 1 經濟學 理論 巨集觀經濟學與微觀經濟學 2 概率論與數理統計 基礎 如隨機變數 概率分佈 期望 方差 協方差 點估計 區間估計 假設檢驗 方差分析 正態分佈 t 分佈 f分佈等概念和性質 3 線性代數 基礎 矩陣及運算 線性方程組等 4 經濟統計學 知識 經濟資料的收集 處理和...

計量經濟學入門需要哪些基礎知識,計量經濟學應該怎麼學

學計量經濟學有數學3的水平就足夠,越高越好 書籍最好的是古扎拉蒂的 計量經濟學 屬於目錄型的計量總綱,這本書基本上把所有的計量問題都討論到了,某些比較專業性的東西也都提到了,也就是說如果這本書還不能解決你的問題,你就可以去查專門文獻了。必備技能,你一定要會 微積分 和 概率與數理統計 由於計量經濟學...