1樓：免費技巧
black-scholes期權定價模型雖然有許多優點, 但是它的推導過程難以為人們所接受。
在2023年, 羅斯等人使用一種比較淺顯的方法設計出一種期權的定價模型, 稱為二項式模型(binomial model)或二叉樹法(binomial tree)。 二項期權定價模型由約翰·考克
如何理解black-scholes期權定價模型
2樓：匿名使用者
二項期權定價模型（binomal option price model，scrr model，bopm） black-scholes期權定價模型 雖然有許多優點, 但是它的推導過程難以為人們所接受。在2023年, 羅斯等人使用一種比較淺顯的方法設計出一種期權的定價模型, 稱為二項式模型(binomial model)或二叉樹法(binomial tree)。
black-scholes期權定價模型的介紹
3樓：棦哥
black-scholes-merton期權定價模型（black-scholes-merton option pricing model），即布萊克—斯克爾斯-默頓期權定價模型。2023年10月10日，第二十九屆諾貝爾經濟學獎授予了兩位美國學者，哈佛商學院教授羅伯特·默頓（robert merton）和斯坦福大學教授邁倫·斯克爾斯（myron scholes），同時肯定了布萊克的傑出貢獻。他們創立和發展的布萊克—斯克爾斯期權定價模型（black-scholes option pricing model）為包括**、債券、貨幣、商品在內的新興衍生金融市場的各種以市價**變動定價的衍生金融工具的合理定價奠定了基礎。
斯克爾斯與他的同事、已故數學家費雪·布萊克（fischer black）在70年代初合作研究出了一個期權定價的複雜公式。與此同時，默頓也發現了同樣的公式及許多其它有關期權的有用結論。結果，兩篇**幾乎同時在不同刊物上發表。
然而，默頓最初並沒有獲得與另外兩人同樣的威信，布萊克和斯科爾斯的名字卻永遠和模型聯絡在了一起。所以，布萊克—斯克爾斯定價模型亦可稱為布萊克—斯克爾斯—默頓定價模型。默頓擴充套件了原模型的內涵，使之同樣運用於許多其它形式的金融交易。
瑞典皇家科學協會（the royal swedish academyof sciencese）讚譽他們在期權定價方面的研究成果是今後25年經濟科學中的最傑出貢獻。
什麼是black-scholes的期權定價模型
4樓：匿名使用者
一個廣為使用的期權定價模型，獲nobel prize。
由blackscholoes和melton提出的。
具體證明我就不寫了你可以去看原始*****。
簡單說一下：
首先，股價隨機過程是馬氏鏈（弱式有效）
假設股價收益率服從維納過程（布朗運動的數學模型）
則衍生品**為股價的函式。由ito引理可知衍生品**服從ito過程（飄移率和方差率是股價的函式）
第二：通過**和賣空一定數量的衍生**和標的**，blacksholes發現可以建立一個無風險組合。根據有效市場中無風險組合只獲得無風險利率。
從而得到一個重要的方程： black-scholes微分方程。
第三：根據期權或任何衍生品的條約可列出邊界條件。帶入微分方程可得定價公式
大概是這個過程，不過這是學校裡學的，工作以後bloomberg終端上會自動幫你計算的。
如果otc結構化產品定價的話，會更熟悉各種邊界條件帶入微分方程。不止是簡單得call和put。
另外你可以理解b**模型為二叉樹模型的極限形式（無限階段二叉樹）
關於black scholes模型期權定價的一道題目 追加
第一題bai有公式吧，用excel sovler 尤其是第du二問 或金融計zhi 算器算第二題也好dao說，delta,gamma和vega都有自版己的公式，用b s那幾個步驟算出 權n d1 n d1 然後帶入以上的公式。組合投資那個翻譯的應該有些問題，賣一個call,買兩個put。如果call...
轉讓定價的方法，轉讓定價方法的重要
轉讓定價方法 可比非受控 法 再銷售 法 成本加成法 交易淨利潤法 利潤分割法。轉讓定價方法的重要 轉讓定價的調整方法有哪些 轉讓定價方法 可比非受控 法 再銷售 法 成本加成法 交易淨利潤法 利潤分割法。查特別納稅調整管理辦法裡有明確規定。可比非受控 法 以非關聯 方之間進行的與關聯交易相同或類專...
在企業定價方法中，目標定價法屬於
1，在企業定價bai方法中，目 du標定價法zhi 屬於 成本導向定價。dao 2，目標定價法 是指 內根據估計的總銷 容售收入 銷售額 和估計的產量 銷售量 來制定 的一種方法。3，目標定價法 是根據總成本和預計的銷量，確定目標收益率，核算 根據總成本和bai預計的銷du量，確定目標收益zhi率，...